Использование order book в ситуации перекупленности

Здесь мы обозначили (1) как сильный дневной уровень. Значительная плотность в стакане с объемом близким или выше ожидаемого, которую показывает индикатор mzMarketDepth, при подходе к (1) может быть признаком перекупленности актива. Возможная причина, ведущая к рассматриваемому сценарию, заключается в том, что какая-то, довольно большая, доля участников рынка принимает решение в пользу роста актива. Однако, они действуют против более широкого контекста рыночного сентимента, т.к. предыдущие тесты данного уровня давали его отвержение. И в случае разбора лимитов лонга нас может ожидать локальное нисходящее ралли.

Этот пример на E-mini SP500 хорошо иллюстрирует идею трейда на основе данных order book в ситуации возможной перекупленности. Очевидно, что мы можем входить в шорт при пробое плотности ордеров в стакане.