Выбор торговой стратегии для торговли внутри дня с учетом фазы рынка

Хорошо известно, что трейдеры, торгующие тренды, часто начинают терять заработанные в трендах деньги при разворачивании в рынке боковых формаций. А диапазонные трейдеры оказываются беспомощны перед начинающейся импульсной фазой, особенно когда тренд развивается в виде нескольких последовательных стадий. Преимущество данного метода заключается в том, что трейдер выбирает торговую систему, которая максимально подходит под текущие рыночные условия.

Для применения данного метода необходимо

1. Определить фазу рынка
2. Выбрать подходящую для текущей фазы торговую стратегию
3. Использовать выбранную торговую стратегию

Фазы рынка

В данном подходе различаются следующие рыночные фазы

• Пре-тренд
• Начальный тренд
• Тренд, в т.ч. зрелый тренд
• Пост-тренд

Здесь в чем-то можно провести параллель с методом VSA. Фаза пре-тренда будет соответствовать стадии накопления, фаза пост-тренда – распределению. Отличие будет в том, что начальный тренд как правило не будет подпадать под определение “усилие” в виду незначительных объемов на стадии начального импульса. А принцип “усилие-результат”, если его применять при анализе дневных графиков, здесь не работает. Иными словами, небольшой объем на проталкивание или “усилие” могут приводить к непропорционально большим свингам, которые будут находится вне поля зрения трейдеров, применяющих метод VSA.

Для определения рыночной фазы мы используем профиль рынка (Market Profile). Строительными блоками для рыночного профиля являются TPO – Time Price Opportunities. TPO не имеет никакого отношения к объемному анализу, принимая во внимание наиболее объективную характеристику актива – его цену. Познакомиться с Market Profile можно в книге Джеймса Далтона “Mind Over Markets”.

Выбор торговой стратегии на день

После определения рыночной фазы можно перейти к выбору торговой стратегии. На рисунке стратегиям присвоены буквы. Чем ближе буква к началу алфавита, тем более очевидной и предпочтительной по-нашему мнению является стратегия. В начале вы можете торговать, например, только стратегии уровня A и B, постепенно подключая следующие по уровню стратегии.

Для примера были приведены торговые стратегии на базе VWAP и объемного профиля. Вы можете заменить их на свои собственные стратегии, подходящие под соответствующий рыночный контекст, например стратегии на базе потока ордеров. Как встроить чтение потока ордеров в свою существующую торговую стратегию мы рассматривали в этой статье.

И в качестве примера рассмотрим следующий трейд. Здесь фаза рынка была определена как Тренд ввиду наличия однопринтовой области в одном из предыдущих дней и перемещении VA (Value Area) вниз. Кроме того, мы наблюдаем тест и отвержение верхней VA. Падение волатильности до минимальных значений позволило применить стратегию B для входа по тренду.

Оставляйте свои вопросы и комментарии. Поделитесь данной статьей в соцсетях, если она вам понравилась. И удачи в торговле!