Индикатор маркет ордеров, отправленных “кнопкой” BUY/SELL By Market

Название индикатора: mzSmartMarket, доступен начиная с MZpack 2.0.0 

Индикатор SmartMarket позволяет увидеть маркет-ордера, инициированные «умными деньгами» в процессе аккумуляции позиции. Главное условие для того, чтобы ордер был отнесен к маркет-ордеру – полное поглощение ликвидности на одном или более уровней стакана. Иными словами, участник торгов забирает ровно столько ликвидности, сколько доступно на данной цене или в диапазоне цен. Показывая направление трейдов (покупка или продажа), индикатор SmartMarket дает возможность трейдеру присоединиться к наиболее информированным участникам рынка и получить преимущество перед остальными.

Возможности индикатора SmartMarket для NinjaTrader

  • Показывает маркет-ордера наиболее информированных участников рынка
  • Фильтр на объем ордеров
  • Тонкая настройка индикатора на конкретный инструмент
  • Агрегация маркет-ордеров по времени и ценовым уровням
  • Умное цветовое кодирование объемов
  • Всплывающие подсказки с детальной информацией по ордерам
  • Изменение параметров “на лету” без перезагрузки – будет сохранена вся история расчета с момента старта индикатора

Агрегация маркет-ордеров в индикаторе SmartMarket для NinjaTrader

Индикатор SmartMarket поддерживает агрегацию маркет-ордеров по времени и по ценовым уровням. Например, поместите индикатор на график 1 Min, если вы хотите агрегировать ордера внутри минутных баров. Алгоритм будет агрегировать все маркет-ордера с пересекающимся диапазоном исполнения, прошедшие фильтр агрегации.

Индикатор SmartMarket для NinjaTrader

Как  использовать индикатор SmartMarket для NinjaTrader на примере E-mini SP500

Здесь показан пример аккумуляции совокупной позиции около 2000 контрактов на E-min SP500 крупным участником рынка. Средний размер его трейда внутри аккумуляции составил 31 контракт, что фактически незаметно плохо информированным участникам торгов. Далее мы видим как рынок пошел от этой аккумуляции в сторону, нужную продавцу. Первые значимые объемы на покупку маркет-ордерами появились на обновленном лоу дня. Это должно дать нам сигнал на закрытие шортов и присмотреться к открытию лонга.

Индикатор SmartMarket для NinjaTrader

Шаблон mz___UserGuide_SmartMarket_1

Вторая торговая возможность происходит на новом лоу дня. Индикатор mzAggressiveTrade показывает срабатывание стоп-лосс ордеров. И примерно в то же время и в том же ценовом диапазоне мы благодаря mzSmartMarket можем наблюдать аккумуляцию лонга по лучшим ценам (909 контрактов через 30 трейдов, в среднем 31 контракт за трейд). Это уже знакомый для нас сетап. Тест этой области дает повторное появление маркет-ордеров, уже более крупных. Кроме того, движение встречено высокой плотностью лимитов сразу на нескольких смежных уровнях стакана. Обратим внимание так же на то, что индикатор mzAggressiveTrade показал высокий объем порядка 1200 контрактов практически сразу после обновления дневного лоу. В этом же месте присутствуют признаки хищнического трейдинга в виде давления оффером, загоняющего потенциальных жертв в ловушку продаж.

Индикатор SmartMarket для NinjaTrader

Шаблон mz___UserGuide_SmartMarket_2

Применение индикатора mzSmartMarket на рэнджевом графике

На этом графике данные индикатора mzSmartMarket суммируются внутри баров типа 6 Range. На графике стрелками отмечены кумулятивные трейды более 500 контрактов. Эти трейды четко указывают точки разворота и дают сигналы на продолжение тренда. Подробнее об индикаторе mzSmartMarket.

Индикатор SmartMarket для NinjaTrader на ренджевом графике

Вы можете загрузить этот шаблон MZpack 2 для NinjaTrader здесь. Он входит в состав воркспейса для S&P500.

Загрузите индикаторы MZpack для NinjaTrader 7 БЕСПЛАТНО

Мы предоставляем 20-и дневный пробный период
Загрузить БЕСПЛАТНО