Выбор торговой стратегии для торговли внутри дня с учетом фазы рынка
Хорошо известно, что трейдеры, торгующие тренды, часто начинают терять заработанные в трендах деньги при разворачивании в рынке боковых формаций. А диапазонные трейдеры оказываются беспомощны перед начинающейся импульсной фазой, особенно когда тренд развивается в виде нескольких последовательных стадий. Преимущество данного метода заключается в том, что трейдер выбирает торговую систему, которая максимально подходит под текущие рыночные условия.
Для применения данного метода необходимо
- Определить фазу рынка
- Выбрать подходящую для текущей фазы торговую стратегию
- Использовать выбранную торговую стратегию
Фазы рынка
В данном подходе различаются следующие рыночные фазы
- Пре-тренд
- Начальный тренд
- Тренд, в т.ч. зрелый тренд
- Пост-тренд
Здесь в чем-то можно провести параллель с методом VSA. Фаза пре-тренда будет соответствовать стадии накопления, фаза пост-тренда – распределению. Отличие будет в том, что начальный тренд как правило не будет подпадать под определение “усилие” в виду незначительных объемов на стадии начального импульса. А принцип “усилие-результат”, если его применять при анализе дневных графиков, здесь не работает. Иными словами, небольшой объем на проталкивание или “усилие” могут приводить к непропорционально большим свингам, которые будут находится вне поля зрения трейдеров, применяющих метод VSA.
Для определения рыночной фазы мы используем профиль рынка (Market Profile). Строительными блоками для рыночного профиля являются TPO – Time Price Opportunities. TPO не имеет никакого отношения к объемному анализу, принимая во внимание наиболее объективную характеристику актива – его цену. Познакомиться с Market Profile можно в книге Джеймса Далтона “Mind Over Markets”.
Выбор торговой стратегии на день
После определения рыночной фазы можно перейти к выбору торговой стратегии. На рисунке стратегиям присвоены буквы. Чем ближе буква к началу алфавита, тем более очевидной и предпочтительной по-нашему мнению является стратегия. В начале вы можете торговать, например, только стратегии уровня A и B, постепенно подключая следующие по уровню стратегии.
Для примера были приведены торговые стратегии на базе VWAP и объемного профиля. Вы можете заменить их на свои собственные стратегии, подходящие под соответствующий рыночный контекст, например стратегии на базе потока ордеров. Как встроить чтение потока ордеров в свою существующую торговую стратегию мы рассматривали в этой статье.
И в качестве примера рассмотрим следующий трейд. Здесь фаза рынка была определена как Тренд ввиду наличия однопринтовой области в одном из предыдущих дней и перемещении VA (Value Area) вниз. Кроме того, мы наблюдаем тест и отвержение верхней VA. Падение волатильности до минимальных значений позволило применить стратегию B для входа по тренду.
Оставляйте свои вопросы и комментарии. Поделитесь данной статьей в соцсетях, если она вам понравилась. И удачи в торговле!